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一季度私募平均收益为负 CTA策略正收益领跑

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  • 2020-04-14
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  来源:证券时报

  私募基金近期交出一季度成绩单,平均收益为-0.33%,近五成产品亏损,其中,管理期货(CTA)策略一枝独秀,录得正收益,而股票多头策略难敌市场大幅震荡,整体收益为负。

  据私募排排网不完全统计,成立满3个月的16231只私募基金一季度平均收益为-0.33%,近五成产品亏损,与股市相关性低的CTA策略表现出众。

  从几大策略的表现来看,事件驱动、股票策略、宏观策略、复合策略收益为负,事件驱动策略以-3.25%的收益垫底。管理期货、相对价值、固定收益、组合基金实现正收益,管理期货以5.50%的收益领跑。在管理期货子策略中,量化趋势策略平均收益率达到8.12%,斩获一季度管理期货策略冠军。在今年前3个月收益翻倍的管理期货策略产品中,管理期货复合与主观趋势也均有产品现身。

  沪上某量化私募人士表示,一季度波动率增加为CTA策略带来了投资机会,预计后市波动率仍将处于高位,今年大概率是量化CTA的投资风口。

  从仓位来看,私募对于后市的分歧加大。私募排排网数据显示,截至4月3日,股票私募整体仓位指数为73.18%,环比上周加仓0.24个百分点。尽管整体仓位略有上升,但此前一直加仓的百亿私募和一些操作灵活的小型私募有所减仓。

  数据显示,50亿规模私募加仓1.03个百分点,但百亿私募、20亿私募、10亿私募均出现一定幅度的减仓,其中,百亿私募减仓幅度最小为0.23个百分点。

  弘尚资产合伙人、联席投资总监许东表示,面对中短期经济的不确定性,投资决策要保持谨慎,规避极度不确定的板块和公司,集中仓位在核心内需板块。

  世诚投资也相对谨慎,认为银行、地产、能源、部分可选消费板块、部分出口导向型和海外供应链受阻的行业基本面在二季度可能更弱。

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